طراحی و پیاده سازی الگوریتمهای شناسایی اختلاس مالی (1390)



تیم تحقیقاتی سینجی از سال ۸۹ تحقیقات خود را در زمینه شناسایی پولشویی و اختلاس مالی با همکاری سازمان‌های مالی شروع کرده است. در این زمینه از الگوریتم‌های خاص پیاده­سازی شده توسط تیم استفاده می­شود.

 

در پروژه‌های انجام شده که براساس داده‌های دریافتی از حفاظت اطلاعات صورت گرفته، بررسی چند متغیره فرآیند‌ها، با شناخت تعداد کمی از اختلاس‌ها و با هدف شناسایی دیگر روندهای غیرمتعارف که الزاماً همان رفتار را ندارند، انجام پذیرفت. اولین الگوریتم‌های نیمه نظارتی شناسایی استثناء با تعداد محدود برچسب مثبت از ابداعات تیم است.

 

مشخصات فنی:

  • شناسایی پولشویی در یکی از بانک‌های کشور بصورت پروژه تحقیقاتی
  • استفاده از آنالیزهای چند متغیره
  • قادر به شناسایی اختلاس­های مالی و پولشویی
  • شناسایی روندهای غیرمتعارف (Outlier)

در این زمینه مقاله زیر به چاپ رسیده است:

Daneshpazhouh, A., & Sami, A. (2014). Entropy-based outlier detection using semi-supervised approach with few positive examples. Pattern Recognition Letters, 49, 77-84.

در این زمینه تزهای کارشناسی ارشد زیر انجام شده:

  • ساراسادات كاشاني بزرگ، چارچوبي براي پيشگيري و شناسايي پولشويي مبتني بر فناوري اطلاعات در يکي از بانک هاي ايران، سال ۱۳۹6، دانشگاه شیراز.
  • محمدمهدي توكلي­پور، روش جديد مبتني بر آمار براي کشف داده­هاي نامتعارف، سال 1392، دانشگاه شیراز.
  • آرمين دانش پژوه، شناسايي اختلاس بر پايه روش يادگيري نيمه نظارتي با استفاده از داده هاي بدون برچسب و داده هايي با برچسب مثبت، 1392،‌دانشگاه شیراز.
  • مرضيه رستگار، شناسايي نيمه نظارتي داده نامتعارف با نمونه هاي مثبت بر مبناي توزيع داده ها، 1392، دانشگاه شیراز.